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開源證券-基金研究系列（30）：選基因子改進，基金業績動量中的beta識別與剝離-240423

日期：2024-04-23 11:04:55 研報出處：開源證券

研報欄目：基金頻道魏建榕，張翔

(PDF) 17 頁 2,345 KB 分享者：宛**生

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研究報告內容

　　選基因子的陷阱：風格切換與基金業績動量回撤

　　在主動基金策略研究系列報告中，我們提出風格配置與選基因子相配合的組合構建思路。其中選基因子負責從管理能力、組合特征等維度尋找可持續的競爭優勢，貢獻獨立于風格的alpha。但是在分域視角下，我們發現選基因子實則摻雜風格的擾動。進一步觀察各類別因...

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